单项选择题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为65元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者降低28.57%。无风险报酬率为每年6%。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与购进该看涨期权相等。则下列计算结果不正确的是（ ）。
A、在该组合中，购进股票的数量0.4618股
B、在该组合中，借款的数量为19.22元
C、购买股票的支出为59.42元
D、下行概率为53.96%
答案与解析
本题正确答案是：C
解析：上行股价＝股票现价×上行乘数
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