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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年报酬率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )。
来源:理臣题库2019-07-31 分享到
单项选择题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年报酬率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )。
A、0.5元 B、0.58元 C、1元 D、1.5元
答案与解析
本题正确答案是:B
解析:看涨期权的价格=0.5+18-19/(1+6%)=0.58(元)。
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