在线客服

电话客服

电话客服
400-835-0088

APP下载

APP下载

预约听课

预约听课

返回顶部

甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是( )。
来源:理臣题库2019-07-31 分享到
单项选择题
甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是( )。
A、甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集 B、甲乙两证券相关系数大于0.5 C、甲乙两证券相关系数越大,风险分散效应就越强 D、甲乙两证券相关系数等于1
答案与解析
本题正确答案是:A
解析:最小标准差等于甲证券标准差,说明机会集没有向甲点左边弯曲,最小方差组合点就是甲点,机会集与有效集重合,没有无效集,所以选项A正确。根据题目条件无法判断出两证券相关系数的大小情况,所以选项B、D不正确;两证券相关系数越大,风险分散效应就越弱,所以选项C不正确。
相关试题
相关资讯