第八章 金融风险与金融监管
第一节 金融风险概述
知识点:金融风险的定义和特征(高频考点)
(一)风险的含义和要素
风险(Risk)——产生损失的可能性或不确定性
风险包含风险因素、风险事故和损失的可能性三个要素。
风险因素是引起风险事故发生或增加风险事故发生机会的因素。
风险事故是导致损失发生的偶然事件,是造成损失发生的直接原因。
损失的可能性是指损失的不确定性,即可能发生,也可能不发生。
知识点:金融风险的分类(超高频考点)
巴塞尔银行监管委员会在1988年9月颁布的《统一资本计量和资本标准的国际协议》中,将商业银行面临的主要风险归纳为信用风险、国家风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险8大类风险。其中,特别强调信用风险、市场风险和操作风险。
1.信用风险
信用风险是指交易对象无力履约的风险。
2.国家风险
国家风险是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化,造成该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
国家风险的大小取决于两点:
①借款国偿还外债的意愿;
②借款国偿还外债的能力。
知识点:我国金融风险形成的原因
(一)外部因素
1.经济体制改革和经济结构调整的遗留问题。
①地方政府和行业主管部门职能转换过程中形成的风险。
②企业改革和发展过程中形成的损失,最终体现在银行资产质量上。
2.宏观经济波动导致金融风险加剧。
3.自然灾害也是形成金融风险的因素。
【真题·单选】不属于金融风险特征的是( )。
A.不可控性
B.可测性
C.不确定性
D.相关性
『正确答案』A
『答案解析』本题考查金融风险的特征。金融风险的特征:不确定性;可测性;可控性;相关性。
【例题·多选】金融风险管理的原则有( )。
A.全面风险管理原则
B.垂直管理原则
C.集中管理原则
D.独立性原则
E.公平管理原则
『正确答案』ABCD
『答案解析』金融风险管理的原则:全面风险管理原则、集中管理原则、垂直管理原则、独立性原则。